Autocorrelation' và 'multicollinearity' là các vấn đề cơ bản của phân tích hồi quy. Khi bảng cho bốn mô hình được coi là cùng nhau, đánh giá tổng quát tương tự có thể được thực hiện như sau:Thử nghiệm Durbin – Watson là một phương pháp được sử dụng rộng rãi của thử nghiệm cho autocorrelation. Thống kê Durbin – Watson được sử dụng để thử nghiệm cho sự hiện diện của serial correlation giữa các dư. Thật không may, SPSS không in xác suất cho việc chấp nhận hay từ chối sự hiện diện của serial correlation, mặc dù xác suất bảng cho số liệu thống kê có sẵn trong các văn bản khác. Giá trị của các dãy số liệu thống kê Durbin – Watson từ 0 đến 4. Như một quy luật chung của ngón cái, những dư đang không là thống kê Durbin – Watson là khoảng 2. Một giá trị gần 0 chỉ ra mối tương quan tích cực mạnh mẽ, trong khi một giá trị của 4 chỉ ra mối tương quan mạnh mẽ tiêu cực (Durbin và Watson, 1971). Durbin – Watson phải từ 1,5 đến 2,5 chỉ ra các giá trị độc lập (Statistica). Như thể hiện trong các bảng có liên quan trên tất cả giá trị Durbin – Watson thuộc bốn mô hình phải từ 1,5 đến 2,5 Hiển thị sự vắng mặt của mối tương quan tự động.Collinearity chẩn đoán được điều hành để kiểm tra có thể multicollinearity giữa các biến giải thích ở mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 và Mẫu 4. Các bảng có liên quan Hiển thị các kết quả thử nghiệm multicollinearity. Có thể nhìn thấy từ tất cả các bảng có liên quan, có là không có bằng chứng của một vấn đề multicollinearity kể từ khi chỉ số tình trạng cho mỗi kích thước thấp hơn 30 và có ít nhất hai phương sai tỷ lệ thấp hơn 0,50 (Tabashnick và Fidell, 1996).
đang được dịch, vui lòng đợi..
