To check if the log returns are ind

To check if the log returns are independently and identically distributed, firstwe look at
the plots in Figure 2. From an eyeball inspection it is unclear whether the observed log
returns can be seen as outcomes of independently and identically distributed random
variables. What we can see is that all returns have clustered volatilities (some periods
have higher volatility than others). For instance we observe a high volatility in the
period between 2008 and 2010 (Points between 2500 and 3000 in Figure 3) representing
the time of the financial crisis.

Kết quả (Việt) 1:

Để kiểm tra nếu đăng nhập trở lại một cách độc lập và hệt phân phối, firstwe nhìnlô trong hình 2. Từ kiểm tra nhãn cầu, nó không rõ ràng cho dù các bản ghi quan sátlợi nhuận có thể được xem như kết quả của độc lập và hệt phân phối ngẫu nhiênbiến. Những gì chúng tôi có thể nhìn thấy là tất cả lợi nhuận có nhóm volatilities (một số thời giancó độ bay hơi cao hơn những người khác). Ví dụ chúng ta quan sát một độ bay hơi cao ở cácgiai đoạn từ 2008 đến 2010 (điểm từ 2500 đến 3000 trong hình 3) đại diện chothời gian của cuộc khủng hoảng tài.

Kết quả (Việt) 2:

Để kiểm tra xem lợi nhuận log là phân phối độc lập và hệt, fi rstwe nhìn vào
những mảnh đất trong hình 2. Từ một thanh tra nhãn cầu vẫn chưa rõ liệu nhật ký quan sát
lợi nhuận có thể được xem như là kết quả của ngẫu nhiên phân bố độc lập và hệt
biến. Những gì chúng ta có thể thấy là tất cả lợi nhuận đã được nhóm biến động bất thường (một số thời kỳ
có biến động cao hơn so với những người khác). Ví dụ chúng ta quan sát một sự biến động cao trong
khoảng thời gian giữa năm 2008 và 2010 (điểm giữa năm 2500 và 3000 trong hình 3) đại diện cho
thời gian của cuộc khủng hoảng tài chính.