Figure 7: The role of Zt in estimat

Figure 7: The role of Zt in estimating common uncertainty. These plots show F ̂_t^u(h) for h = 1, 2, 3 based on uncertainty estimates from two different forecasting models. ”AR only” indicates that the simple autoregressive forecasting model from equation(??) was used to generate forecast errors; “AR predictors” indicates that the full forecasting model specified in equation (5) was used, which includes the set of predictors Zt. Shaded regions are NBER recession dates. The data are monthly and span the period 1960:07-2011:12

Kết quả (Việt) 1:

Hình 7: Vai trò của Zt trong ước tính phổ biến không chắc chắn. Hiển thị các lô F ̂_t^u(h) cho h = 1, 2, 3 dựa trên sự không chắc chắn ước tính từ hai mô hình khác nhau dự báo. "AR chỉ" chỉ ra rằng đơn giản autoregressive dự báo các mô hình từ equation(??) được sử dụng để tạo ra các dự báo lỗi; "AR dự đoán" chỉ ra rằng các mô hình dự báo đầy đủ được chỉ định trong phương trình (5) được sử dụng, bao gồm các thiết lập của dự đoán Zt. Shaded vùng là NBER suy thoái ngày. Dữ liệu được hàng tháng và khoảng thời gian 1960:07-2011:12

Kết quả (Việt) 2:

Hình 7: Vai trò của Zt trong việc ước tính không chắc chắn thông thường. Những lô cho F _T ^ u (h) cho h = 1, 2, 3 dựa trên các ước tính không chắc chắn từ hai mô hình dự báo khác nhau. "AR chỉ" chỉ ra rằng các mô hình dự báo tự hồi quy đơn giản từ phương trình (??) được sử dụng để tạo ra các lỗi dự báo; "Dự đoán AR" chỉ ra rằng các mô hình dự báo đầy đủ quy định trong phương trình (5) đã được sử dụng, trong đó bao gồm tập hợp các yếu tố dự báo Zt. Vùng được tô đậm là NBER ngày suy thoái. Các dữ liệu hàng tháng và mở rộng giai đoạn 1960: 07-2011: 12