Farhi et al. (2009)propose a disast

Farhi et al. (2009)propose a disaster-based structural model in which investors incorporate a currency crash risk premium into the value of the exchange rate, and calibrate the crash probability to option prices.Jurek (2009) derives a measure of crash risk from currency options and finds that exposure to a currency crash can be used to
explain a significant portion of carry trade returns

Kết quả (Việt) 1:

Farhi et al. (2009) đề xuất một thảm họa dựa trên cấu trúc mô hình trong đó nhà đầu tư kết hợp bảo hiểm rủi ro tai nạn thu vào giá trị của tỷ giá hối đoái, và hiệu chỉnh các xác suất tai nạn để lựa chọn giá. Jurek (2009) có nguồn gốc một thước đo về rủi ro tai nạn từ lựa chọn tiền tệ và thấy rằng tiếp xúc với một vụ tai nạn thu có thể được sử dụng đểgiải thích một phần đáng kể của thực hiện thương mại trở về

Kết quả (Việt) 2:

Farhi et al. (2009) đề xuất một mô hình cấu trúc thiên tai dựa vào đó các nhà đầu tư kết hợp bảo hiểm rủi ro tai nạn tệ vào giá trị của tỷ giá hối đoái, và hiệu chỉnh xác suất tai nạn để lựa chọn prices.Jurek (2009) có nguồn gốc là một biện pháp của nguy cơ tai nạn từ lựa chọn tiền tệ và thấy việc đó tiếp xúc với một vụ tai nạn tệ có thể được sử dụng để
giải thích một phần đáng kể của lợi nhuận hoạt động carry trade