271and-1 -1vk (I+A) '(I-Kk+lM BR B'

271
and
-1 -1
vk (I+A) '(I-Kk+lM BR B')vk+l
-1 A A
+(I+A) 'Kk+lM (Buk+Czk)-QXk
(45) is the discrete Riccati equation (see Ch.8 eq.43) and (46)
is the tracking equation, the discrete counterpart of eq. (44) in Ch.,.a.
The problem is ~educed to solving (45) and (46), account taken of
the boundary conditions which are given by (39) and (40) as
which must hold for any arbitrary xN' i.e.
K = S N
Pindyck (1972 ,1973) applies this LT model to the U.S. economy.
The model involves 20 quarterly time periods, from 1957 to 1962,
a 3-control vector u(t) and a 28-state vector x(t) of which the last 18
elements are lagged endogenous variables and the first 10, with their
initial values, i.e. values as of the first quarter of 1957, are
x 1 (t) real consumption, with initial value x 10 286.7
X (t)
2
non residential investment x20 47.7
X (t) residential investment x30 20.7
3
x/t) inventory investment x40 :.!.10
X (t) short term interest rate x50 3.1
5
X (t) long term interest rate x60 3.27
6
(46)
(47)
(48)
(49)

Kết quả (Việt) 1:

271và-1 -1VK (I + A) '(I-Kk+lM BR B') vk + l-1 A A+(I+A) ' Kk + lM (Buk + Czk)-QXk(45) là phương trình Riccati rời rạc (xem Ch.8 eq.43) và (46)là phương trình theo dõi, đồng nhiệm rời rạc của eq. (44) ở Ch., một.Vấn đề là ~ educed để giải quyết (45) và (46), tài khoản thực hiện củaranh giới tiết mà được đưa ra bởi (39) và (40) làmà phải giữ cho bất kỳ xN tùy ý ' tức làK = S NPindyck (1972, 1973) áp dụng mô hình LT này cho nền kinh tế Mỹ.Các mô hình liên quan đến khoảng thời gian hàng quý 20, từ năm 1957 đến năm 1962,u(t) 3-kiểm soát véc tơ và một véc tơ 28-nhà nước, trong đó x(t) cuối 18yếu tố là lagged biến nội sinh và 10 đầu tiên, với của họgiá trị ban đầu, tức là giá trị theo quý i năm 1957,x 1 (t) tiêu thụ thực sự, với các giá trị ban đầu x 10 286.7X (t)2Phòng Không khu dân cư đầu tư x 20 47.7X đầu tư khu dân cư (t) x 30 20.73x / t) hàng tồn kho đầu tư x 40:.!.10X tỷ lệ lãi suất ngắn hạn (t) x 50 3.15X tỷ lệ lãi suất lâu (t) x 60 3,276(46)(47)(48)(49)

Kết quả (Việt) 2:

271
và
-1 -1
vk (I + A) '(I-Kk + LM BR B') vk + l
-1 AA
+ (I + A) 'Kk + LM (Buk + CZK) -QXk
(45) là phương trình Riccati rời rạc (xem Ch.8 eq.43) và (46)
là phương trình theo dõi, các đối tác rời rạc của eq. (44) trong Ch.,. A.
Vấn đề là ~ educed để giải quyết (45) và (46), tài khoản thực hiện các
điều kiện biên được cho bởi (39) và (40) là
phải giữ cho bất kỳ tùy ý xN 'tức là
K = SN
Pindyck (1972, 1973) áp dụng mô hình này để LT nền kinh tế Mỹ.
Mô hình này bao gồm 20 khoảng thời gian quý, 1957-1962,
một vector 3-kiểm soát u (t) và một vector 28-trạng thái x ( t), trong đó 18 cuối cùng
yếu tố đang tụt biến nội sinh và 10 người đầu tiên, với họ
những giá trị ban đầu, giá trị tức là vào quý đầu tiên của năm 1957, là
x 1 (t) tiêu thụ thực tế, với giá trị ban đầu x 10 286,7
X (t )
2
phi x20 đầu tư khu dân cư 47,7
X (t) X30 đầu tư khu dân cư 20,7
3
x / t) x40 tồn kho đầu tư:.!. 10
X (t) lãi suất ngắn hạn X50 3.1
5
X (t) lãi suất kỳ hạn dài x60 3.27
6
(46)
(47)
(48)
(49)