Empirical Analysis of the UAE Stock

Empirical Analysis of the UAE Stock Market Volatility. Khedhiri, Sami; Muhammad, Naeem // International Research Journal of Finance & Economics;2008, Issue 15, p249
Financial market volatility of developed economies have been studied extensively since the 1987 stock market crash as well as the volatility of the East Asian stock markets after the East Asian financial crisis. However the volatility characteristics of the financial markets in the Middle East...

Steady grip. Hildrey, Simon // Fund Strategy;1/28/2008, p20
The article reports on the stockmarket volatility relative to open-ended funds in Great Britain. It states that volatility could see greater interest in funds that can produce positive returns regardless of market conditions. It adds that absolute return funds aim to perform in all market...

Dampier: The ideal mid-cap fund for UK bulls. Dampier, Mark // Money Marketing (Online Edition);2/21/2013, p36
The author discusses aspects of investing in stock market. He is critical of the media forecast regarding investment in stocks and its adverse effects. He states that the Financial Times Stock Exchange (FTSE) Mid 250 Index of Great Britain has offered outstanding long term returns, along with...

The impact of speculative trading on stock return volatility: the evidence from Taiwan. Hsin, Chin-Wen; Guo, Wen-Chung; Tseng, Seng-Su; Luo, Wen-Chih // Global Finance Journal;Dec2003, Vol. 14 Issue 3, p243
In this article we take advantage of the market characteristics of Taiwan to examine the empirical evidence on the impact of speculative trading on return volatilities, in regard to the existing contrasting theories and limited empirical studies. Our results suggest that characterizations of...

Contagion and impulse response of international stock markets around the 9�11 terrorist attacks. Mun, Kyung-Chun // Global Finance Journal;Aug2005, Vol. 16 Issue 1, p48
Abstract: This study investigates both return and volatility contagion effects of the 9�11 terrorist attacks across the major markets, and examines the extent to which international stock markets can be destabilized by shocks that arise in the US. Evidence presented in this paper suggests...

MODELAGEM DA VOLATILIDADE APRESENTADA PELOS ÍNDICES IVBX-2 E SMLL EM 2008 USANDO MODELOS DA FAMÍLIA ARCH. DE ARAUJO, JEVUKS MATHEUS; LEITE FILHO, PAULO AMILTON MAIA // Revista de Administração Mackenzie;2012, Vol. 13 Issue 4, p99
The financial series are strongly characterized by its volatility, alternating periods of high and low volatility, i.e., the variance of these series is not constant, varying with time. Thus, the series may have heterocedastidade financial circumstances. The paper analyzes the behavior of the...

Do Hedge Funds Have a Role in Trusts? Singer, Gregory D.; Auchincloss, Andrew // Trusts & Estates;Sep2012, Vol. 151 Issue 9, p43
The article discusses the role of hedge funds in trusts as of September 2012, focusing on a trustee's ability to obtain greater rates of return on investments with hedge funds while also limiting his or her exposure to a potentially volatile stock market. According to the article, hedge funds...

Portfolio Selection and Optimization with Higher Moments: Evidence from the Indian Stock Market. Saranya, K.; Prasanna, P. // Asia-Pacific Financial Markets;May2014, Vol. 21 Issue 2, p133
The Markowitz portfolio optimization model, popularly known as the Mean-Variance model, assumes that stockreturns follow normal distribution. But when stock returns do not follow normal distribution, this model wouldbe inadequate as it would prescribe sub-optimal portfolios. Stock market...

Do Market Timing Hedge Funds Time the Market? Chen, Yong; Liang, Bing // Journal of Financial & Quantitative Analysis;Dec2007, Vol. 42 Issue 4, p827
This paper examines whether self-described market timing hedge funds have the ability to time the U.S. equity market. We propose a new measure for timing return and volatility jointly that relates fund returns lo the squared Sharpe ratio of the market portfolio. Using a sample of 221 market...

Kết quả (Việt) 1:

Phân tích thực nghiệm của biến động thị trường chứng khoán UAE. Khedhiri, Sami; Muhammad, Naeem / / tạp chí tài chính quốc tế nghiên cứu & kinh tế; 2008, vấn đề 15, p249 Tài chính thị trường biến động trong nền kinh tế phát triển đã được nghiên cứu rộng rãi kể từ năm 1987 tai nạn thị trường chứng khoán cũng như sự biến động của thị trường chứng khoán đông á sau khi cuộc khủng hoảng tài chính đông á. Tuy nhiên các đặc tính bay hơi của các thị trường tài chính ở Trung Đông...Kẹp ổn định. Hildrey, Simon / / chiến lược Quỹ; 1/28/2008, p20 Bài viết báo cáo về biến động thị trường chứng khoán tương đối so với quỹ mở ở Vương Quốc Anh. Nó nói rằng bay hơi có thể xem các lợi ích lớn hơn trong các quỹ có thể sản xuất tích cực trả lại bất kể điều kiện thị trường. Nó cho biết thêm rằng tuyệt đối quỹ trở lại nhằm mục đích để thực hiện tất cả thị trường...Dampier: Lý tưởng giữa cap quỹ cho UK bò. Dampier, Mark / / tiền tiếp thị (Ấn bản trực tuyến); 2/21/2013, p36 Tác giả thảo luận về các khía cạnh của đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ông là rất quan trọng của các phương tiện truyền thông thời liên quan đến đầu tư vào cổ phiếu và tác dụng của nó. Ông nói rằng các chứng khoán lần tài chính (FTSE) giữa các chỉ số 250 của anh đã đề nghị trở về xuất sắc dài hạn, cùng với...Tác động của kinh doanh suy đoán trên cổ phiếu trở lại bay hơi: bằng chứng từ Đài Loan. Hsin, Chin-Wen; Quách, Wen-Chung; Tseng, Seng-Su; Luo, Wen-Chih / / tạp chí tài chính toàn cầu; Dec2003, Vol. 14 vấn đề 3, p243 Trong bài viết này chúng tôi tận dụng lợi thế của các đặc tính thị trường Đài Loan để kiểm tra các bằng chứng thực nghiệm về tác động của kinh doanh suy đoán trên trở lại volatilities, liên quan đến lý thuyết tương phản sẵn có và nghiên cứu thực nghiệm giới hạn. Kết quả chúng tôi đề nghị rằng characterizations của...Lây và xung phản ứng của thị trường chứng khoán quốc tế xung quanh các cuộc tấn công khủng bố 9�11. Mun, Kyung-Chun / / toàn cầu tài trợ cho tạp chí; Aug2005, Vol. 16 vấn đề 1, p48 Tóm tắt: Nghiên cứu này điều tra cả hai trở lại và biến động lây tác động của khủng bố 9�11 tấn công trên các thị trường lớn, và kiểm tra mức độ mà thị trường chứng khoán quốc tế có thể được destabilized bởi chấn động phát sinh tại Hoa Kỳ. Bằng chứng trình bày trong bài báo này cho thấy...MODELAGEM DA VOLATILIDADE APRESENTADA PELOS à NDICES IVBX-2 E SMLL EM 2008 USANDO MODELOS DA FAMà LIA ARCH. DE ARAUJO, JEVUKS MATHEUS; LEITE FILHO, PAULO AMILTON MAIA / / Revista de Administraçã o Mackenzie; 2012, Vol. 13 vấn đề 4, p99 Dòng tài chính mạnh mẽ được đặc trưng bởi biến động của nó, xen kẽ các thời kỳ của cao và thấp bay hơi, tức là, phương sai của loạt các là không liên tục, thay đổi theo thời gian. Vì vậy, dòng có thể có trường hợp tài chính heterocedastidade. Giấy phân tích hành vi của các...Các quỹ có một vai trò trong tín thác? Ca sĩ, Gregory mất; Auchincloss, Andrew / / tín thác & bất động sản; Sep2012, Vol. 151 vấn đề 9, p43 Bài thảo luận về vai trò của các quỹ phòng hộ trong tín thác ngày tháng chín năm 2011, tập trung vào một ủy viên quản trị khả năng để có được lớn hơn tỷ giá của lợi nhuận trên đầu tư với các quỹ phòng hộ trong khi cũng hạn chế tiếp xúc của mình với một thị trường chứng khoán có khả năng dễ bay hơi. Theo bài báo, các quỹ phòng hộ...Lựa chọn danh mục đầu tư và tối ưu hóa với những khoảnh khắc cao: bằng chứng từ các thị trường chứng khoán Ấn Độ. Saranya, K.; Thùy, P. / / á-Thái Bình Dương thị trường tài chính; May2014, Vol. 21 hành 2, p133 Mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư Markowitz, thường được gọi là mô hình có nghĩa là phương sai, giả định rằng stockreturns làm theo phân phối bình thường. Nhưng khi chứng khoán trở về không tuân theo phân phối bình thường, mô hình này sẽ là không đầy đủ như nó sẽ kê toa cho danh mục đầu tư tiểu tối ưu. Thị trường chứng khoán...Làm thị trường thời gian các quỹ thời gian trên thị trường? Chen, Yong; Lương, Bing / / tạp chí tài chính & phân tích định lượng; Dec2007, Vol. 42 vấn đề 4, p827 Giấy này sẽ kiểm tra cho dù thị trường tự mô tả thời gian các quỹ phòng hộ có khả năng thời gian thị trường vốn chủ sở hữu của Hoa Kỳ. Chúng tôi đề xuất một biện pháp mới cho thời gian trở lại và bay hơi cùng đó liên quan quỹ trả về lo tỷ lệ Sharpe bình phương của danh mục đầu tư của thị trường. Sử dụng một mẫu 221 thị trường...

Kết quả (Việt) 2:

Phân tích thực nghiệm của các biến động thị trường chứng khoán UAE. Khedhiri, Sami; Muhammad, Naeem // Nghiên cứu quốc tế Tạp chí Tài chính và Kinh tế; 2008, số 15, p249
biến động thị trường tài chính của các nền kinh tế phát triển đã được nghiên cứu rộng rãi từ các vụ tai nạn năm 1987 thị trường chứng khoán cũng như sự biến động của thị trường chứng khoán Đông Á sau khi Đông Á cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên các đặc điểm biến động của thị trường tài chính ở Trung Đông ... grip Steady. Hildrey, Simon // Chiến lược Quỹ; 2008/01/28, P20 Các báo cáo bài viết về thị trường chứng khoán biến động tương đối để mở-kết thúc quỹ trong Vương quốc Anh. Nó nói rằng sự bất ổn có thể thấy quan tâm lớn hơn trong các quỹ có thể tạo ra lợi nhuận tích cực bất chấp điều kiện thị trường. Nó cho biết thêm rằng các quỹ trở lại tuyệt đối nhằm mục đích để thực hiện trong tất cả các thị trường ... Dampier: Lý tưởng quỹ mid-cap cho bò đực Anh. Dampier, Mark // Money Marketing (Online Edition); 2013/02/21, P36 Tác giả bàn về các khía cạnh của việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ông là rất quan trọng của các phương tiện truyền thông dự báo liên quan đến đầu tư vào cổ phiếu và tác dụng phụ của nó. Ông nói rằng các lần giao dịch chứng khoán tài chính (FTSE) trung 250 Index của Vương quốc Anh đã đề nghị trả nợ dài hạn, cùng với ... Tác động của kinh doanh đầu cơ vào chứng khoán trở lại biến động: bằng chứng từ Đài Loan. Hsin, Chin-Wen; Guo, Wen-Chung; Tseng, Seng-Su; Luo, Tạp chí Global Finance Wen-Chih //; Dec2003, Vol. 14 Số 3, p243 Trong bài viết này, chúng tôi tận dụng lợi thế của các đặc điểm thị trường của Đài Loan để kiểm tra các bằng chứng thực nghiệm về tác động của kinh doanh đầu cơ về biến động trở lại, liên quan đến các lý thuyết tương phản hiện và nghiên cứu thực nghiệm hạn chế. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng đặc trưng của ... Contagion và đáp ứng xung của các thị trường chứng khoán quốc tế xung quanh các cuộc tấn công khủng bố 9�11. Mun, Tạp chí Global Finance Kyung-Chun //; Aug2005, Vol. 16 Số 1, P48 Tóm tắt: Nghiên cứu này điều tra cả hai tác dụng trở lại và biến động lây lan của các cuộc tấn công khủng bố 9�11 khắp các thị trường lớn, và xem xét mức độ mà các thị trường chứng khoán quốc tế có thể bị bất ổn bởi những cú sốc đó phát sinh ở Mỹ. Bằng chứng được trình bày trong báo cáo này cho thấy ... MODELAGEM DA VOLATILIDADE APRESENTADA PELOS à ?? NDICES IVBX-2 E SMLL EM 2008 Usando MODELOS DA Fama ?? LIA ARCH. De Araujo, JEVUKS Matheus; Leite Filho, PAULO AMILTON Maia // Revista de Administraçà £ o Mackenzie; năm 2012, Vol. 13 Số 4, P99 series tài chính được đặc trưng bởi sự biến động mạnh mẽ của nó, xen kẽ các thời kỳ cao và biến động thấp, tức là, phương sai của loạt bài này là không cố định, thay đổi theo thời gian. Như vậy, hàng loạt có thể đã heterocedastidade hoàn cảnh tài chính. Bài viết phân tích hành vi của các ... Do quỹ Hedge có một vai trò trong Trusts? Ca sĩ, Gregory D .; Auchincloss, Andrew // Trusts & Estates; Sep2012, Vol. 151 Issue 9, P43 Bài viết bàn về vai trò của các quỹ đầu tư trong quỹ tín thác như tháng chín năm 2012, tập trung vào khả năng của một người được ủy thác để có được giá cao hơn lợi nhuận trên đầu tư với các quỹ đầu cơ trong khi cũng hạn chế tiếp xúc của mình cho một thị trường chứng khoán có khả năng biến động. Theo bài báo, các quỹ đầu tư ... Danh mục đầu tư lựa chọn và Tối ưu hóa với Moments Higher: Bằng chứng từ các thị trường chứng khoán Ấn Độ. Saranya, K .; Prasanna, P. // Châu Á-Thái Bình Dương thị trường tài chính; May2014, Vol. 21 Số 2, p133 Các Markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư mô hình, thường được gọi là mô hình Mean-Variance, giả định rằng stockreturns theo phân phối chuẩn. Nhưng khi trở về chứng khoán không tuân theo phân phối chuẩn, mô hình này wouldbe không đầy đủ như nó sẽ quy định phụ tối ưu danh mục đầu tư. Thị trường chứng khoán ... Do Market Timing Hedge Funds Time thị trường? Chen, Yong; Liang, Bing // Tạp chí Tài chính & Phân tích định lượng; Dec2007, Vol. 42 Số 4, p827 viết này xem xét liệu các quỹ đầu cơ thị trường thời gian tự mô tả có khả năng để thời gian thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng tôi đề xuất một biện pháp mới cho thời gian trở lại và biến động cùng nhau liên quan quỹ trả về lo tỷ lệ Sharpe bình của danh mục thị trường. Sử dụng một mẫu số 221 thị trường ...