This assumption does not always hol

This assumption does not always hold. This is very important when we try to use a
portfolio’s duration to quantify the responsiveness of a portfolio’s value to a change in interest rates. If a portfolio has bonds with different maturities, the duration measure may not provide a good estimate for unequal changes in interest rates of different maturities

Kết quả (Việt) 1:

Giả định này không luôn luôn giữ. Điều này là rất quan trọng khi chúng tôi cố gắng sử dụng một danh mục đầu tư của các thời gian để định lượng để đáp ứng một danh mục đầu tư giá trị cho một sự thay đổi trong tỷ lệ lãi suất. Nếu một danh mục đầu tư có liên kết với maturities khác nhau, thời gian thực hiện biện pháp có thể không cung cấp một ước lượng tốt các thay đổi bất bình đẳng trong tỷ lệ lãi suất của maturities khác nhau

Kết quả (Việt) 2:

Giả định này không phải luôn luôn giữ. Điều này là rất quan trọng khi chúng ta cố gắng sử dụng một
thời gian của danh mục đầu tư để xác định số lượng đáp ứng của một giá trị của danh mục đầu tư để thay đổi lãi suất. Nếu một danh mục đầu tư trái phiếu có kỳ hạn khác nhau, các biện pháp thời gian có thể không cung cấp một ước lượng tốt cho những thay đổi bất bình đẳng trong lãi suất của các kỳ hạn khác nhau