According to Park (1992), a relatio

According to Park (1992), a relationship between 1(1) variables is said to be “statistically cointegrated” if it is trend stationary while “deterministic cointegration refers to the case where the cointegrating relationship is level stationary. In testing the two null hypotheses set out for investigation in this study, we adopt the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)/Bounds Testing. The basic form of an ARDL regression model is given as:
yt = β0+β1yt-1+ . . . + βkyt-p+a0xt+a1xt-2+aqxt-q+Ɛt
(5)
Where Ɛt is a random “disturbance” term which is assumed to be well behaved in the usual sense and serially independent.

Kết quả (Việt) 1:

Theo Park (1992), một mối quan hệ giữa các biến 1(1) được cho là được "thống kê cointegrated" nếu đó là xu hướng văn phòng phẩm, trong khi "xác định cointegration đề cập đến vụ án, nơi mối quan hệ cointegrating là cấp văn phòng phẩm. Trong thử nghiệm các giả thuyết null hai đặt ra cho các điều tra trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng mô hình tụt hậu Autoregressive phân phối (ARDL) / giới hạn thử nghiệm. Các hình thức cơ bản của một mô hình hồi quy ARDL được cho là:YT = β0 + β1yt-1 +... + βkyt-p + a0xt + a1xt-2 + aqxt-q + Ɛt(5)Nơi Ɛt là một thuật ngữ ngẫu nhiên "nhiễu loạn" đó giả định là tốt cư xử theo nghĩa thông thường và serially độc lập.

Kết quả (Việt) 2:

Theo Park (1992), mối quan hệ giữa 1 (1) biến được cho là "thống kê cùng hội nhập" nếu nó là xu hướng đứng yên trong khi "cùng hội nhập xác định đề cập đến trường hợp các mối quan hệ cointegrating là văn phòng phẩm cấp. Trong thử nghiệm hai giả thuyết không đặt ra để điều tra trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng các tự hồi phân Lag Model (ARDL) / Bounds thử nghiệm. Các hình thức cơ bản của một mô hình hồi quy ARDL được đưa ra là:
yt = β0 + β1yt-1 +. . . + Βkyt-p + + a0xt a1xt-2 + aqxt-q + Ɛt
(5)
Trường hợp Ɛt là một ngẫu nhiên "xáo trộn" hạn đó được giả định là cư xử tốt theo nghĩa thông thường và nối tiếp độc lập.