Given the Brownian path represented

Given the Brownian path represented in Figure 4.1, Figure 4.2 presents the corresponding random simulation of t 7−→ rt in the Vasicek model with r0 = a/b = 5%, i.e. the reverting property of the process is with respect to its initial value r0 = 5%. Note that the interest rate in Figure 4.2 becomes negative for a short period of time, which is unusual for interest rates but may nevertheless happen [Bass (October 7, 2007)].

Kết quả (Việt) 1:

Cho đường Brown được đại diện trong hình 4.1, 4.2 hình trình bày mô phỏng ngẫu nhiên tương ứng của t 7−→ rt trong mô hình Vasicek với r0 = một / b = 5%, tức là các tài sản reverting của quá trình là đối với giá trị ban đầu r0 = 5%. Lưu ý rằng tỷ lệ lãi suất trong hình 4.2 sẽ trở thành tiêu cực trong một thời gian ngắn thời gian, mà là bất thường đối với lãi suất nhưng vẫn có thể xảy ra [Bass (7 tháng 10 năm 2007)].

Kết quả (Việt) 2:

Với con đường Brown trình bày ở hình 4.1, Hình 4.2 trình bày các mô phỏng ngẫu nhiên tương ứng của t 7- → rt trong mô hình với Vasicek r0 = a / b = 5%, tức là tài sản quay trở lại của quá trình này là đối với giá trị ban đầu của nó với r0 = 5%. Lưu ý rằng lãi suất trong hình 4.2 bị âm trong một thời gian ngắn, đó là bất thường đối với lãi suất, nhưng vẫn có thể xảy ra [Bass (7 tháng 10 năm 2007)].