Here et,T are independent normally

Here e
t,T are independent normally distributed random variables with
μ = 0 and a constant standard deviation σ. The parameters are rescaled
to the interval (0, 1] and θ(u) = (σ, α1(u), . . . , αp(u)) for u ∈ (0, 1].2
The following Theorem is of great importance as without it f(u, λ) cannot be interpreted as the spectral density of a TVAR process.

Kết quả (Việt) 1:

Ở đây et, T là biến ngẫu nhiên phân phối bình thường độc lập vớiΜ = 0 và σ không đổi độ lệch chuẩn. Các tham số được rescaledđể khoảng (0, 1] và θ(u) = (σ, α1(u),..., αp(u)) cho bạn ∈ (0, 1].2Các định lý là rất quan trọng mà không có nó f (u, λ) không thể được hiểu là mật độ quang phổ của một quá trình TVAR.

Kết quả (Việt) 2:

Ở đây e
t, T là độc lập thường được phân phối biến ngẫu nhiên với
μ = 0 và một hằng số σ độ lệch chuẩn. Các thông số được rescaled
để khoảng (0, 1] và θ (u) = (σ, α1 (u),..., Αp (u)) cho u ∈ (0, 1] .2
Định lý sau đây là của quan trọng như không có nó f (u, λ) không thể được giải thích như là mật độ quang phổ của một quá trình TVAR.

Kết quả (Việt) 3:

Đây ET, T là độc lập của các biến ngẫu nhiên phân phối bình thườngμ = 0 và ngoài một độ lệch chuẩn σ.Điều chỉnh các tham số.Trong khoảng thời gian (0, 1) và θ (U) = (σ, Alpha 1 (U),...., α P (U)), ông dần phản (0, 2, 1].Định lý này là rất quan trọng vì nếu không có nó F (u, λ) không thể được giải thích là một điển hình của quá trình mật độ quang phổ.