The CAPM asks what would happen if

The CAPM asks what would
happen if all investors shared an
identical investable universe and
used the same input list to draw
their efficient frontiers. Obviously,
their efficient frontiers would be
identical. Facing the same risk-free
rate, they would then draw an identical tangent CAL and naturally
all would arrive at the same risky
portfolio, P.All investors therefore would choose the same set of
weights for each risky asset. What
must be these weights?

Kết quả (Việt) 1:

CAPM yêu cầu những gì nào xảy ra nếu tất cả các nhà đầu tư chia sẻ một vũ trụ investable giống hệt nhau và sử dụng cùng một danh sách đầu vào Vì ngành chế tạo hiệu quả của họ. Rõ ràng, biên giới hiệu quả của họ sẽ là giống hệt nhau. Phải đối mặt với các cùng một rủi ro tỷ lệ, họ sẽ sau đó vẽ một tiếp tuyến giống hệt nhau CAL và tự nhiên Tất cả sẽ đến cùng một nguy hiểm danh mục đầu tư, nhà đầu tư P.All do đó sẽ chọn cùng một bộ kiếm thanh Sword cho mỗi tài sản nguy hiểm. Cái gì phải là những trọng lượng?

Kết quả (Việt) 2:

CAPM hỏi điều gì sẽ
xảy ra nếu tất cả các nhà đầu tư chia sẻ một
vũ trụ investable giống hệt nhau và
sử dụng danh sách đầu vào tương tự để vẽ
biên giới hiệu quả của họ. Rõ ràng,
biên giới hiệu quả của họ sẽ
giống hệt nhau. Đối mặt với những rủi ro tương tự
tốc độ, sau đó họ sẽ vẽ một tiếp tuyến trùng CAL và tự nhiên
tất cả sẽ đến các rủi ro cùng một
danh mục đầu tư, nhà đầu tư P.All do đó sẽ chọn cùng một tập các
trọng số cho từng tài sản rủi ro. Có gì
phải những trọng?