1. emmy is analyzing a two-stock po

1. emmy is analyzing a two-stock portfolio that consist of a utility stock and a commodity stock. she knows that the return on the utility has a standard deviation of 40 percent, and the return on the commodity has a standard deviation of 30 percent. however, she does not know the exact covariance in the returns of the two stocks. Emmy would like to plot the variance of the portfolio for each of three cases-covariance of 0.12, 0 and -0.12-in order to understand how the variance of such a portfolio would react. do the calculation for all three cases (0.12, 0 and -0.12), assuming an equal proportion of each stock in the portfolio.
2. given the returns and probabilities for the three possible states listed below, calculate the covariance between the returns of stock a and b . for convenience, assume that the expected returns of stock a and b are 11.75 percent and 18 percent, respectively.
3. in february 2011 the risk free rate was 4.75 percent, the market risk premium was 6 percent and the beta for dell stock was 1.31. what is the expected return that was consistent with the systematic risk associated with the returns on dell stock?

Kết quả (Việt) 1:

1. emmy phân tích danh mục đầu tư chứng khoán hai bao gồm của một cổ phiếu Tiện ích và một cổ phiếu hàng hóa. cô ấy biết rằng lợi nhuận trên các tiện ích có một độ lệch chuẩn của 40 phần trăm, và lợi nhuận trên các hàng hóa có một độ lệch chuẩn của 30 phần trăm. Tuy nhiên, cô ấy không biết chính xác hiệp phương sai trong lợi nhuận của các cổ phiếu hai. Emmy muốn lô phương sai của danh mục đầu tư cho mỗi trường hợp ba-hiệp phương sai của 0,12, 0 và-0.12-để hiểu làm thế nào phương sai của một danh mục đầu tư như vậy sẽ phản ứng. làm tính toán cho cả ba trường hợp (0,12, 0 và-0.12), giả định một tỷ lệ bằng nhau mỗi cổ phần trong danh mục đầu tư.2. cho lợi nhuận và các xác suất cho ba tiểu bang có thể được liệt kê dưới đây, tính toán hiệp phương sai giữa trả lại cổ phiếu một và b. để thuận tiện, giả định rằng các dự kiến sẽ trả về cổ phiếu một và b là 11,75% và 18 phần trăm, tương ứng.3. trong tháng hai 2011 mức miễn phí rủi ro đã là 4,75%, phí bảo hiểm rủi ro thị trường là 6 phần trăm và các phiên bản beta cho dell chứng khoán là 1.31. sự trở lại dự kiến sẽ là phù hợp với nguy cơ có hệ thống liên kết với lợi nhuận trên cổ phiếu dell là gì?

Kết quả (Việt) 2:

1. emmy được phân tích một danh mục đầu tư hai cổ phiếu đó bao gồm một tiện ích cổ phiếu và cổ phiếu hàng hóa. cô biết rằng sự trở lại trên các tiện ích có một độ lệch chuẩn của 40 phần trăm, và sự trở lại vào mặt hàng có độ lệch chuẩn là 30 phần trăm. Tuy nhiên, cô không biết phương sai chính xác về lợi nhuận của hai cổ phiếu. Emmy muốn âm mưu các phương sai của danh mục đầu tư đối với từng trường hợp của ba-hiệp phương sai của 0.12, 0 và -0.12-để hiểu làm thế nào các phương sai của danh mục đầu tư như vậy sẽ phản ứng. làm các tính toán cho cả ba trường hợp (0,12, 0 và -0,12), giả định một tỷ lệ bằng nhau của từng cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
2. cho lợi nhuận và xác suất cho ba trạng thái có thể được liệt kê dưới đây, tính toán phương sai giữa lợi nhuận của cổ phiếu a và b. cho thuận tiện, giả định rằng lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán a và b là 11,75 phần trăm và 18 phần trăm, tương ứng.
3. trong tháng 2 năm 2011 tỷ lệ phi rủi ro là 4,75 phần trăm, phần bù rủi ro thị trường là 6 phần trăm và các phiên bản beta cho cổ phiếu dell là 1,31. sự trở lại dự kiến đó là phù hợp với các rủi ro hệ thống có liên quan với lợi nhuận trên cổ phiếu dell là gì?