Furthermore, Hendry and Hubrich (20

Furthermore, Hendry and Hubrich (2010) demonstrate in their Monte Carlo simulations that the use of disaggregate information improves aggregate forecasts if the disaggregates follow different stochastic structures and the components are interdependent. Like aggregate economic series, aggregate financial series consist of a range of individual series each with its own unique information set. Therefore, the use of individual component data can potentially enhance the accuracy of aggregate stock index return forecasts.

Kết quả (Việt) 1:

Hơn nữa, Hendry và Hubrich (2010) chứng minh trong của mô phỏng Monte Carlo có việc sử dụng của disaggregate thông tin cải thiện tổng hợp dự báo nếu các disaggregates làm theo cấu trúc khác nhau ngẫu nhiên và các thành phần phải phụ thuộc lẫn nhau. Như tổng hợp kinh tế loạt, loạt tài chính tổng hợp bao gồm một loạt các cá nhân mỗi loạt với thiết lập thông tin độc đáo riêng của mình. Do đó, việc sử dụng dữ liệu thành phần riêng lẻ có thể có khả năng nâng cao tính chính xác của dự báo trở lại tổng hợp các chỉ số chứng khoán.

Kết quả (Việt) 2:

Hơn nữa, Hendry và Hubrich (2010) chứng minh trong họ mô phỏng Monte Carlo rằng việc sử dụng các thông tin phân tách cải thiện dự báo tổng hợp nếu phân tách theo cấu trúc ngẫu nhiên khác nhau và các thành phần phụ thuộc lẫn nhau. Giống như hàng loạt kinh tế tổng hợp, hàng loạt tài chính tổng hợp bao gồm một loạt các cá nhân loạt tất cả đều có thông tin độc đáo của riêng mình. Vì vậy, việc sử dụng các dữ liệu thành phần cá nhân có khả năng có thể nâng cao độ chính xác của dự báo tổng hợp chỉ số chứng khoán trở lại.