Throughout this section, we assume

Throughout this section, we assume that the usual regularity conditions (see Serfling,
1980 and Shao, 1999) for asymptotic maximum likelihood theory hold for the multivariate
model (i.e. the copula) as well as for all of its margins (i.e. the univariate p.d.f.s).
Under these regularity conditions the maximum likelihood estimator exists and it is consistent
and asymptotically efficient; also, it verifies the property of asymptotically normal,
and we have:

Kết quả (Việt) 2:

Trong phần này, chúng ta giả định rằng các điều kiện quy luật thông thường (xem Serfling,
1980 và Shao, 1999) cho tiệm cận tối đa giữ lý thuyết khả năng cho sự đa biến
mô hình (tức là copula) cũng như cho tất cả các lợi nhuận của nó (tức là các file PDF đơn biến) .
Dưới những điều kiện này đều đặn các ước lượng tối đa khả năng tồn tại và nó là phù hợp
và tiệm cận hiệu quả; cũng có, nó xác minh tài sản của tiệm bình thường,
và chúng ta có: